Sự tương quan giữa các cặp tiền tệ
Với những Trader, việc nhận thức được sự biết động của danh mục đầu tư khi thị trường biến động là hết sức quan trọng, điều đó càng quan trọng hơn trong thị trường Forex. Các đồng tiền không giao dịch riêng rẽ được định giá theo từng cặp. Khi nắm được mối tương quan giữa các cặp tiền tệ Trader sẽ có thể kiểm soát được toàn bộ danh mục, đồng thời, căn cứ vào sự tương quan giữa 2 cặp tiền, traders cũng sẽ có thể vào lệnh theo từng nhóm lệnh tại một thời điểm để đảm bảo tính an toàn của danh mục đầu tư.
Định nghĩa về sự tương quan
Lý do có sự tương quan rất dễ nhận thấy. Ví dụ như bạn đang trade GBPJPY, thực tế bạn trading với GBPUSD và USDJPY. Do đó, Ít nhất GBPJPY cũng liên quan đến 1 cặp tiền GU hoặc UJ. Tuy nhiên, sự tương quan không chỉ đơn giản là do các cặp tiền được giao dịch theo từng cặp mà còn do rất nhiều yếu tố kinh tế khác như mối lien hệ giữa 2 nền kinh tế…. Trong khi 1 số cặp tiền biến động cùng chiều thì 1 số cặp tiền khác cũng biến động theo cùng hướng hoặc chiều ngược lại.
Nghiên cứu sự tương quan trọng thị trường FX là cách mà chúng ta thống kê mối quan hệ của các cặp tiền tệ. Nếu lấy giá trị từ -1 đến +1. Nếu giá trị +1 thì chỉ ra rằng hai cặp tiền tệ đó biến động cùng chiều và tương đồng 100%, ngược lại với giá trị -1 thì hai cặp tiền tệ biến động ngược chiều 100%.
Ta có bảng sau:
Theo bảng thống kê trên ta thấy EURUSD và GBPUSD trong vòng 1 tháng có sự tương quan là 0.95, điều này chỉ ra là EU và GU biến động giống nhau đến 95% thời gian. Nếu tính trong khung thời gian 6 tháng thì mức độ tương quan thấp hơn (66%) Tuy nhiên trong dài hạn (1 năm) Hai cặp tiền này có sự biến động khá tương đồng.
Tuy nhiên, mối tương quan giữa các cặp tiền tệ không phải lúc nào cũng ổn định. Ví dụ như USDCAD và USDCHF theo bảng trên
Do vậy, chúng ta cần tính toán mối tương quan cho riêng mình. Điều này nghe có vẻ phức tạp nhưng thực sự khá đơn giản. Để tính toán ta có thể sử dụng hàm Correl(rang 1, rang2) trong Excel.
Ví dụ:
1. Trước tiên hãy lấy dữ liệu của 2 cặp tiền GU và UJ
2. Tạo 2 cột trong Excel sheet for them. Sau đó điền dữ liệu quá khứ vào
3. Phía cuối của cột để một ô trống “CORREL(
4. Sử dụng hàm = CORREL(A1:A50,B1:B50)
5. Kết quả tạo ra chính là giá trị tương quan của 2 cặp tiền GU và UJ
Có một số chiến lược trade Forex theo từng 2 cặp tiền tệ hoặc 1 giỏ tiền tệ đều dựa vào mức độ tương quan giữa các cặp tiền tệ và các chiến lược này tỏ ra khá hiệu quả và it rủi ro hơn là trade đơn lẻ 1 cặp tiền tệ.
Trên đây là những khái niệm đơn giản nhất về sự tương quan giữa các cặp tiền trên thị trường ngoại hối.
Phần tiếp theo (Mối liên hệ EUR USD GOLD )
